Résolution numérique d’une EDS : étude d’erreur et simulation

Etude d'équations différentielles stochasitiques (EDS), comme le processus d'Orstein-Uhlenbeck. On s'intéresse plus précisément à l'étude de :

• la solution forte
• l'erreur de convergence forte
• l'erreur de convergence faible
• la simulation numérique des EDS (schéma d’Euler-Maruyama, de Milstein)

Authors : Marechal ALoïs & Benjamin Pineau